山东自考《国际财务管理》章节试题：第2章

山东自考《国际财务管理》章节试题：第2章

　　第二章

　　要求：计算600欧元可以兑换多少人民币?100人民币可以兑换多少日元?100美元可以兑换多少英镑?10加元可以兑换多少澳元?200瑞士法郎可以兑换多少欧元?500港元可以兑换多少美元?

　　600×￥10.1301/=￥6078.18

　　￥100÷￥0.068707/JP￥=JP￥1455.46

　　$100×￥7.9537/$÷￥15.1067/￡=￡52.65

　　C$10×￥7.1512/C$÷￥6.092/AU$=AU$11.7387

　　SFr200×￥6.4065/÷￥10.2114/=125.48

　　HK$500×￥1.0229/HK$÷￥7.9855/$=$64.05

　　答案：

　　HK$14.6756+0.0248=HK$14.7004

　　HK$14.6794+0.0256=HK$14.7050

　　远期汇率报价点数为HK$14.7004-50

　　(1)可以进行套汇交易。

　　因为：根据法兰克福市场与伦敦市场的汇率套算：美元与欧元的套算汇率为：

　　1.5153/￡÷$1.3300/￡=1.1393/$――假定欧元换英镑，再换成美元。

　　而：纽约市场美元换欧元汇率为：1.2130/$。存在汇率差。

　　(2)可以采用英镑――美元――欧元――英镑方式。即：

　　伦敦市场：英镑换美元：￡200×1.33=$266(万元)

　　纽约市场：美元换欧元：$266×1.213=322.658(万元)

　　法兰克福市场：欧元换英镑：322.658÷1.5153=￡212.933413(万元)

　　(3)套汇获利￡129 334.13。

　　￡2 129 334.13-2 000 000=￡129 334.13